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要将小米手机的短信设置为未读状态，可以按照以下步骤操作。
1、打开短信应用：从手机桌面找到短信应用图标并点击进入。
2、找到要设置的短信：在短信列表中，找到你想要设置为未读状态的短信。
3、长按短信：在短信列表中，直接点击并长按你想要操作的短信。
4、选择标记为未读：在出现的选项或菜单中，找到“标记为未读”或类似的选项，并点击它。
不同版本的小米MIUI系统可能在操作细节上略有不同，如果上述方法不适用，建议查看小米手机的官方论坛或用户手册，以获取更详细的操作指南，一些第三方短信应用可能也提供类似功能，如有需要，可以在应用设置中寻找相关选项。